新米為替トレーダーのFXテクニカル分析入門



FXテクニカル分析入門
過去トレードに学ぶFX取引通貨証拠金取引
・想定リスク勘定手法

想定リスク勘定手法-自己トレードの分析

想定リスク勘定手法は過去のトレードを振り返り、改善点を見つける為に私が考案して、自分のFXトレード分析に使用しているもので、非常にシンプルな手法です。以下にその概要と内容を示します。

想定リスク勘定手法の概要

・想定リスク以上の損失を想定リスクで勘定し、損益を計算したもの

・現在のトレードスタイルにおいて、想定リスク内で損失を限定させることによる、利益向上の程度を確認する事ができる

・現在のトレードスタイルにおいて、適当な損切り幅、利食い幅を探る事ができる。

・想定リスクで抑えることにより、利食いトレードが損切りトレードとなる可能性もある
(想定リスクで損失を限定させるため、実際の取引では利食い前に損切り水準へ到達する可能性)

想定リスク勘定手法の実行

この手法を使用する為には過去取引データの取得と想定リスクを設定します。
過去の取引データは使用しているFX業者から取得できます。
想定リスクは、Pips(ドル/円ならば、10pipsなど)で設定します。
取引において、ストップロスが決定されているのは大前提なので、その値を想定リスクに設定して下さい。(スリッページを数Pips含めると良いと思います)

取引データのうち想定リスクを超えて損失を出しているトレードに対して、設定したPipsで損失を修正します。その他に、平均利益/損失pipsや勝率などを算出します。

この損失修正作業を行えば完了です。以下が実行して得た損益などの表となります。

取引回数 損切り 利食い 勝率 損益合計 利益Pips 損失Pips 合計Pips オーバー 想定損益
315 88 227 72.1% 212660 0.030 -0.063 1.168 26 591000

上記の算出したデータでは、「オーバー」が26回、想定損益が591000円となっています。
これはオーバーした26回の損失トレードを想定リスクで抑えた場合、損益は591000円となる、という意味です。
実際の「損益合計」212660円から倍以上の利益となることがデータとして示されていますが、これは絶対ではありません。データの信用性について、以下で述べます。

・データの信用性と信用性向上策

想定リスクで損失修正すると、オーバーが多数ある時は想定損益が実際の損益より大幅に改善する場合もあるが、実際に取っているリスクと想定リスクに大きな差がある場合はそのデータの信用性は低下する可能性がある。

「全ての取引に想定リスクを適応させた場合の結果」が想定損益となります。
従って、想定リスクは10Pipsだが、過去トレードでは評価損-10Pips以上へ至った後に利食いしたトレードが多数あった場合は本来、損切りされるべきトレードが利益となっている為に想定損益が不正に改善されてしまい「夢の想定損益」という事になります。

逆にトレードスタイルが確立されており、ほぼ一貫したストップロスを実行している場合に想定リスク勘定手法を行えば、データの信用性は向上します。
この場合、数少なくともストップロスルールを破ることによる収益への悪影響を確認する事が出来ると思います。

この手法に限らず、トレードスタイルが確立されていれば、その一貫したトレードスタイルの平均損失/損益Pips、勝率等を見るだけでも、大きなヒントを与えてくれると思います。

*ストップロスルール = 損切りルール



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